برنامه معاملاتی بنویسید: هفت بند و راه پایبند ماندن به آن

ساعت یک بامداد است. بیت‌کوین به حد ضرر لانگ شما رسیده و شما، به‌جای بستن، حد ضرر را کمی پایین‌تر می‌برید، فقط همین یک بار. صبح، پوزیشن یا لیکویید شده یا با ضرری سه برابر برنامه بسته شده است.

آن تصمیم با ضربان بالا و چشم خسته گرفته شد. برنامه معاملاتی همین تصمیم‌ها را پیش از ورود، روی کاغذ و با عدد می‌گیرد، در ساعتی که آرام هستید.

برنامه معاملاتی چیست و چرا باید نوشته شود؟

پیتر گلویتزر و پاسکال شیرن در فراتحلیلی که ۲۰۰۶ میلادی منتشر شد، ۹۴ آزمون مستقل را کنار هم گذاشتند. برنامه‌هایی به شکل «اگر فلان شد، فلان کار را می‌کنم» که آن‌ها را نیت اجرا می‌نامند، بر رسیدن به هدف اثری متوسط تا بزرگ داشتند، با اندازه‌ی اثر ۰.۶۵.

نیت اجرا همان شکل یک قانون معاملاتی را دارد، مثل «اگر کندل چهارساعته زیر کف دیروز بسته شد، خارج می‌شوم.» تصمیم یک بار در آرامش گرفته می‌شود و در لحظه فقط اجرا می‌شود.

همین منطق در اتاق عمل هم جواب داده. به گزارش گازت هاروارد در ۲۵ دی ۱۳۸۷ (۱۴ ژانویه‌ی ۲۰۰۹)، فهرست وارسی ایمنی جراحی سازمان جهانی بهداشت در هشت بیمارستان، روی ۷٬۶۸۸ بیمار، مرگ‌ومیر را از ۱.۵٪ به ۰.۸٪ و عوارض را از ۱۱٪ به ۷٪ رساند. فهرست وارسی قدم‌های آشنا را از حافظه‌ی آدم خسته بیرون می‌آورد و روی کاغذ می‌گذارد.

برنامه‌ای که فقط در ذهن است، همان لحظه‌ای عوض می‌شود که بیشتر از همه به آن نیاز دارید. چون نوشته نشده، بعداً هم نمی‌توانید بسنجید به آن عمل کرده‌اید یا نه.

چه چیزی در برنامه بیاید؟

• چند جفت مشخص برای معامله، مثلاً بیت‌کوین و اتریوم در برابر تتر، و تایم‌فریمی که روی آن تصمیم می‌گیرید.
• یک یا دو الگوی تعریف‌شده، مثل برگشت قیمت به حمایت در روند صعودی.
• ماشه‌ی ورود، اتفاق مشخصی که ورود را مجاز می‌کند، مثل بسته شدن کندل روزانه بالای سقف بیست روز اخیر.
• جای حد ضرر و محاسبه‌ی حجم پوزیشن از روی ریسک ۱ درصدی.
• سقف ضرر روزانه، درصدی از حساب مثل ۲ یا ۳ درصد که بعد از رسیدن به آن، آن روز معامله‌ی تازه‌ای باز نمی‌شود.
• ساعت‌ها و حالت‌هایی که معامله نمی‌کنید، مثل نیم ساعت پیش و پس از خبر مهم یا بعد از دو ضرر پشت سر هم.
• روز و ساعت ثابتی در هفته برای مرور معاملات و سنجیدن پایبندی به همین قوانین.

هر بند باید آن‌قدر دقیق باشد که کس دیگری بتواند از روی آن معامله کند. «وقتی روند صعودی است می‌خرم» برای این کار زیادی کلی است. «وقتی کندل روزانه بالای سقف بیست روز اخیر بسته شد، با حد ضرر زیر کف همان کندل می‌خرم» را هر کسی می‌تواند اجرا کند.

سقف ضرر روزانه از همه مهم‌تر است، چون روزهای بد را کوتاه می‌کند. با قانون یک درصد، سقف ۳ درصدی یعنی بعد از سه ضرر کامل آن روز تمام است و معامله‌ی چهارمی که برای جبران باز می‌شد، باز نمی‌شود.

در ایران، ساعت‌های بدون معامله را گاهی بیرون از کنترل شما هم تعیین می‌کنند. به گزارش زومیت، بانک مرکزی ۸ مهر ۱۴۰۵ به صرافی‌های رمزارز دستور داد معامله‌ی تتر را از ۹ شب تا ۹ صبح متوقف کنند. برنامه‌ای که به تبدیل تومان و تتر در شب تکیه دارد، باید بازنویسی شود.

قطعی اینترنت هم بندی جدا می‌خواهد. از ۹ اسفند ۱۴۰۴ نزدیک سه ماه طول کشید تا دسترسی برگردد (نشنال). برنامه باید بگوید هیچ پوزیشنی بدون حد ضرر ثبت‌شده روی صرافی باز نمی‌ماند.

نمونه‌ی یک برنامه معاملاتی ساده

برای حسابی ۱٬۰۰۰ تتری که تازه شروع به کار کرده، برنامه‌ی یک‌صفحه‌ای می‌تواند چیزی شبیه این باشد.

بازار فقط بیت‌کوین در برابر تتر است، روی نمودار روزانه، و فقط خرید در روند صعودی بعد از برگشت قیمت به حمایت.

ماشه‌ی ورود بسته شدن کندل روزانه بالای سقف کندل قبلی است. حد ضرر زیر کف برگشت می‌نشیند و حد سود در دو برابر فاصله‌ی حد ضرر.

ریسک هر معامله ۱٪ یا ۱۰ تتر است. اگر با قیمت ۸۳٬۶۱۳ تتر، که CoinGecko برای ۸ مهر ۱۴۰۵ ثبت کرده، وارد شوید و حد ضرر ۸۱٬۱۰۰ تتر باشد، فاصله حدود ۳٪ است و حجم پوزیشن حدود ۳۳۰ تتر، نزدیک ۰.۰۰۴ بیت‌کوین. حد سود حدود ۸۸٬۶۰۰ تتر می‌شود.

سقف ضرر روزانه ۳۰ تتر است، حداکثر دو پوزیشن باز می‌ماند، نیم ساعت پیش از خبر مهم ورودی در کار نیست و بازبینی هر جمعه ساعت ۱۰ صبح انجام می‌شود. این برنامه فقط می‌گوید در هر حالت چه می‌کنید.

چطور به برنامه پایبند بمانیم؟

برنامه را جایی بگذارید که هنگام معامله جلوی چشمتان باشد، مثلاً برگه‌ای چاپی کنار مانیتور. پیش از هر ورود، بندهایش را یک بار از رو بخوانید.

هر تغییری را اول بنویسید، بعد اجرا کنید. اگر وسط معامله می‌خواهید حد ضرر را جابه‌جا کنید، دلیلش را در یک جمله بنویسید. همین مکث کوتاه نشان می‌دهد دلیل، ترس است یا تحلیل. نقش ترس و طمع در این لحظه‌ها را روان‌شناسی ترس و طمع در ترید باز کرده.

هر چه را می‌شود به صرافی بسپارید. حد ضرر و حد سود را همراه سفارش ورود ثبت کنید تا اجرای آن‌ها به اراده‌ی شما در لحظه بستگی نداشته باشد.

برای حال خودتان هم قانون اگر‌آنگاه بنویسید، مثلاً «اگر بعد از ضرر حس کردم باید جبرانش کنم، آن روز صفحه‌ی معامله را می‌بندم.» نیت اجرا برای همین لحظه‌ها ساخته شده است.

قوانین ترید را فقط در جلسه‌ی بازبینی عوض کنید. در جلسه‌ی هفتگی داده‌ی چند ده معامله جلوی شماست، اما ساعت یک بامداد فقط ضرر همان معامله را می‌بینید.

برای بازبینی به سابقه نیاز دارید. بعد از هر معامله، ورود، خروج و رعایت یا نقض هر قانون را در یک دفترچه ثبت کنید.

در بازبینی، اول پایبندی را بشمارید و بعد سود را. اگر در ۹۰٪ معاملات به قوانین پایبند بوده‌اید و نتیجه منفی است، مشکل در خود روش است. اگر پایبندی پایین است، عوض کردن روش چیزی را درست نمی‌کند.

اشتباهات رایج در نوشتن قوانین ترید

«برنامه‌ام کامل است، بیست صفحه نوشته‌ام.» برنامه‌ای که در یک صفحه جا نشود پیش از معامله خوانده نمی‌شود. هر بند را آن‌قدر کوتاه کنید که در یک نگاه بررسی شود.

«بعد از سه ضرر، قوانین را عوض می‌کنم.» سه معامله برای قضاوت درباره‌ی یک روش کم است و حتی روش سودده هم رشته‌های ضرر طولانی‌تر از این دارد. تغییر را به جلسه‌ی بازبینی بسپارید.

برنامه‌ی خیلی‌ها فقط ورود را می‌گوید، در حالی که بیشتر آسیب در خروج است. برنامه باید بگوید کجا ضرر را می‌پذیرید، کجا سود را برمی‌دارید و اگر قیمت هیچ‌کدام را نزد، تا کی صبر می‌کنید.

جمع‌بندی

ضرر بخشی از هر روشی است و برنامه معاملاتی هم آن را حذف نمی‌کند. کارش این است که ضرر را به اندازه‌ای که از قبل پذیرفته‌اید نگه دارد و تصمیم‌های مهم را از ساعت یک بامداد به ساعتی ببرد که آرام هستید. همین هفته برنامه را در یک صفحه بنویسید و از معامله‌ی بعدی، پایبندی به آن را در دفترچه ثبت کنید. اگر هنوز روشی برای نوشتن ندارید، تمرین هدفمند معاملات اهرمی جای خوبی برای ساختنش است.

سؤالات متداول

برنامه معاملاتی چقدر باید طولانی باشد؟

یک صفحه کافی است. اگر بندی را نمی‌توانید در چند ثانیه پیش از ورود بررسی کنید، یا زیادی کلی است یا زیادی طولانی.

پلن معاملاتی را هر چند وقت یک بار عوض کنم؟

فقط در جلسه‌ی بازبینی و بر اساس چند ده معامله. یک روز بد دلیل کافی برای تغییر نیست. اگر بعد از تغییر کمتر از بیست معامله ثبت شده، هنوز نمی‌دانید تغییر جواب داده یا نه.

اگر برنامه را زیر پا گذاشتم و سود کردم چه؟

آن معامله را هم نقض قانون ثبت کنید. سود تصادفی یاد می‌دهد قانون‌شکنی جواب می‌دهد و همین درس در معامله‌ی بعدی گران تمام می‌شود.

تازه‌کار هم به برنامه نیاز دارد؟

بیشتر از همه. نسخه‌ی ساده‌اش با یک بازار، یک الگو، حد ضرر ثبت‌شده، ریسک ۱٪ برای هر معامله و سقف ضرر روزانه کافی است.

منابع

۱. نیت اجرا و رسیدن به هدف: فراتحلیل اثرها و فرایندها — Advances in Experimental Social Psychology، ۲۰۰۶ میلادی

۲. فهرست وارسی ایمنی جراحی، مرگ‌ومیر و عوارض را بیش از یک‌سوم کم کرد — Harvard Gazette، ۲۵ دی ۱۳۸۷ (۱۴ ژانویه‌ی ۲۰۰۹)

۳. توقف معاملات شبانه‌ی تتر به دستور بانک مرکزی — زومیت، ۸ مهر ۱۴۰۵

۴. قیمت، ارزش بازار و عرضه‌ی بیت‌کوین — CoinGecko، ۸ مهر ۱۴۰۵ (۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶)

۵. بازگشت اینترنت به ده‌ها میلیون ایرانی پس از سه ماه قطعی — The National، ۶ خرداد ۱۴۰۵ (۲۷ مه ۲۰۲۶)